El título de la canción es Szomorú vasárnap, canción húngara de los años 30 que significa Domingo triste. Fue compuesta por los músicos Laszlo Javor y Rezso Seress. Se dice que el primero compuso la letra después de que una novia suya dejara escrito «domingo triste» en una nota antes de suicidarse. También se cuenta que esta canción húngara fue prohibida por las autoridades ya que se contabilizaron hasta diecisiete suicidios y todos se relacionaron con la canción, pues entre las pertenencias de los suicidas se encontraron notas aludiendo a la canción. Pero no se tienen pruebas definitivas.

La canción llegó a USA precedida por la fama de maldita. La versión de Billie Holliday fue la más famosa de todas pero rápidamente se habló de que incitaba al suicidio, ya que hubo hasta cien fallecimientos que volvían a relacionarlos con el antiguo hit húngaro, por lo que rebautizaron a la canción, Gloomy sunday en inglés, como la canción húngara del suicidio.

La última nota de color la puso uno de los autores de la canción, Rezso Seress, que para alargar aún más la leyenda se suicidó en 1968, al arrojarse desde una ventana.